新建From1（窗体），代码：

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
    Dim myval As Integer
    myval = MsgBox("真的要关闭窗口吗?", vbYesNo, "关闭窗口程序")
    '返回值vbYes
    If myval = vbYes Then
        '退出程序
        End
    Else
        Cancel = 1
    End If
End Sub

你可以试试点击X掉窗体。